Z score trading system

Menggunakan Z Score untuk Menentukan Ukuran Perdagangan dan Meningkatkan Kinerja Diperbarui: 25 April 2016 at 10:50 AM Misalkan kita memiliki metode trading yang memberi kita kepercayaan diri yang besar, menghasilkan hasil yang memuaskan dalam waktu lama, dan yang disempurnakan dalam jangka panjang. Studi dan eksperimen. Kami menyadari risiko leverage yang tinggi, dan jangan berjudi dengan memasuki perdagangan yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan kami. Kami senang dengan hasil kami, namun tetap tidak yakin berapa banyak yang harus kami risiko. Apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah ini Apa yang dimaksud dengan streak of win atau loss mean Salah satu masalah utama dengan metode trading adalah panjang dan frekuensi garis-garis kemenangan atau kerugian. Kemenangan beruntun adalah periode dimana perolehan berturut-turut didaftarkan dalam sebuah akun, dan kerugian beruntun adalah sebaliknya. Apa jenis deringan yang harus dilakukan pada serangkaian kemenangan dan kerugian ini untuk ukuran perdagangan? Jelas, jika sebuah gaya menghasilkan kemenangan dan kerugian dalam garis-garis, hasilnya tidak independen satu sama lain. Sebuah perdagangan yang menguntungkan menunjukkan kemungkinan bahwa akan ada lebih banyak keuntungan jika trader meningkatkan ukuran posisinya. Sebaliknya, jika ada kerugian yang memperingatkan kita bahwa hal itu akan diikuti oleh lebih banyak kerugian, dan kita harus membuang pendekatan asli kita dan mencari kekayaan kita pada kesempatan lain. Dengan kata lain, kepala dalam satu flip memberitahu kita bahwa mengikuti lemparan koin akan membawa kita lebih banyak kepala, dan ekor akan menghasilkan ekor lebih banyak dalam percobaan berikutnya. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk meningkatkan ukuran posisi kita dengan keyakinan yang masuk akal, atau untuk menghilangkannya dalam kasus kerugian. Skor z-score Z-score adalah alat matematika yang digunakan untuk menghitung kemampuan sistem perdagangan untuk menghasilkan kemenangan dan kerugian dalam garis-garis. Rumus sederhana memungkinkan kita untuk menguji kinerja kita, dan untuk memeriksa apakah garis-garis yang dihasilkan menyajikan pola acak atau tidak. Jika pola itu acak, atau pada tingkat kepercayaan yang tidak signifikan, hasil kita tidak tergantung satu sama lain, dan tidak ada gunanya mencoba masuk, atau membangun posisi dalam perdagangan berturut-turut. Di sisi lain, jika strategi kita cenderung menghasilkan garis-garis dengan cara yang tidak acak, kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk memaksimalkan keuntungan kita. Rumus skor z adalah N - jumlah total perdagangan dalam rangkaian (misalnya, dalam string (--------) kita memiliki 15 perdagangan (), dan N adalah 15) R - Jumlah rangkaian perdagangan yang menguntungkan dan rugi (jika kita memiliki opsi untuk metode kami, dan kami memiliki string (--------), ada lima seri S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 () Jadi R adalah 5) W - jumlah total perdagangan yang menguntungkan pada seri L - jumlah total kerugian dalam rangkaian. Serangkaian hanyalah serangkaian kemenangan atau kehilangan yang tak terputus. Sebagai contoh, () adalah seri, seperti (---), tapi (-) tidak. Jadi semua yang perlu kita lakukan, untuk memahami apakah strategi kita memungkinkan kita untuk mengulangi keuntungan atau kerugian kita dengan cara yang tidak acak, adalah dengan memeriksa nilai znya, dan membandingkannya dengan serangkaian angka yang akan kita Panggil tingkat kepercayaan diri. Tingkat kepercayaan hanyalah distribusi normal yang setara dengan skor z yang kami terima dari tes kami. Jika ini terdengar rumit, semua yang perlu diketahui trader adalah agar dianggap sesuai untuk memaksimalkan keuntungan dalam metode pengelolaan uang, pengujian kami harus menghasilkan hasil yang lebih besar dari 1,96 atau kurang dari -1,96 (sesuai dengan persentase 95 dari normal distribusi). Mari menghitung z-score untuk rangkaian perdagangan di atas (--------). Kami memeriksa hasilnya pada tabel di atas dan melihat bahwa 1,64 sesuai dengan tingkat kepercayaan 90 persen. Ini berarti hasil kami, meski bagus, tidak ideal dalam hal statistik, dan kami harus berhati-hati dalam menerapkan strategi pengelolaan uang untuk memaksimalkan keuntungan kami. Contoh dengan nilai z yang bagus. Di bawah ini, kami memeriksa kasus skor z yang bagus, dan bagaimana membandingkannya dengan metode biasa. Z-score stretegists action Perubahan total Non z-score strategists Perubahan akun dalam total Buy, high z-score menunjukkan serangkaian keuntungan Buy, z-score mengatakan bahwa kerugian kita akan mengikuti satu sama lain, keluar Buy, cut loss, exit Sell , Skor z yang tinggi menunjukkan serangkaian keuntungan Sell, z-score mengatakan bahwa kerugian kita akan mengikuti satu sama lain, Keluar Dalam contoh ini kita memeriksa kembalinya hipotetis dua pedagang yang berbeda, salah satu dari orang yang menggunakan strategi skor z, sementara Penggunaan lain menggunakan metode scaling sederhana. Kami juga menduga bahwa string perdagangan adalah bagian dari sampel yang lebih besar yang memiliki nilai z yang cukup baik. Penyederhanaan (, atau -) menyederhanakan jenis perdagangan yang akan menghasilkan keuntungan pada periode tersebut. Misalnya, jika trader memberi order beli, dan tradingnya adalah, atau jika ordernya sell, dan tradingnya adalah (-) trader akan mendapatkan keuntungan. Jika trader memberikan order sell, dan trade adalah, hasilnya akan menjadi loss. Seperti yang kita lihat, trader z-score memiliki kepercayaan yang lebih besar untuk menindaklanjuti perdagangannya, karena ia mengharapkan mereka untuk menggabungkan kerugian dan keuntungan. Jika dia melihat serangkaian tiga keuntungan, dia yakin bahwa dia dapat terus bertaruh dengan arah yang sama dan mengharapkan keuntungan, dan sama halnya, dengan melihat kerugian beruntun, dia bisa membalikkan arah atau keluar. Pedagang yang tidak menggunakan z-score tidak dapat memutuskan arah taruhannya dengan percaya diri, dan dia mengalami kesulitan dalam menentukan kapan harus masuk, atau berhenti. Dalam contoh kita, trader z-score dapat memperoleh keuntungan ganda dari apa yang didapat pesaingnya karena fakta bahwa ia dapat membangun tradisinya dengan percaya diri. Pernyataan Risiko: Perdagangan Valuta Asing dengan marjin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Kemungkinan ada bahwa Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Anda. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. Temukan Situs Broker Bagian Pialang Top OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Swedia Perdagangan valuta asing dengan marjin membawa tingkat risiko tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam valuta asing Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda. Tidak ada informasi atau opini yang terkandung di situs ini yang harus diambil sebagai ajakan atau penawaran untuk membeli atau menjual mata uang, ekuitas atau instrumen keuangan atau layanan lainnya. Kinerja masa lalu bukanlah indikasi atau jaminan kinerja masa depan. Silahkan baca disclaimer hukum kami. Copy 2017 Mitra OptiLab AB. Semua Hak Dilindungi. Saya mencoba untuk menemukan korelasi antara kemenangan dan kerugian dengan menerapkan Z-Score sesuai dengan rumus di bawah ini. Saya menempatkan mereka dalam sebuah array dengan menetapkan 1 untuk menang dan -1s menjadi pecundang. Saya mencoba untuk menentukan apakah pemenang mengikuti pemenang atau pecundang mengikuti pecundang. Apa yang ingin saya tanyakan adalah sebelum menerapkan Z-Score ke dalam ini jika saya menghilangkan garis-garis non-streak dari array ini (Bila saya menyertakan non-streaks, saya menemukan Z-Score -125 yang bukan bilangan logis) Rumus skor z adalah Sumber Anda tidak terlalu jelas tentang mengapa apa yang mereka lakukan adalah skor Z. Untuk memberi beberapa latar belakang, apa yang mereka lakukan adalah menghitung frac di mana R adalah jumlah putaran dan mean dan standar deviasi adalah jumlah putaran. Yang benar-benar lebih dari statistik uji dari pada Z-score per se. Penyebut dalam rumus mereka sebenarnya adalah standar deviasi yang sama seperti yang digunakan dalam uji coba Wald-Wolfowitz namun dibagi dengan N (yang membatalkan dari mean). Sementara saya mendapatkan hasil yang sedikit berbeda jika saya menghitung Z-score hanya menggunakan nilai Wald-Wolfowitz untuk mean run, secara konseptual hal yang sama. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, Anda bertanya apakah Anda harus menghapus garis-garis dari array Anda sebelum menghitung nilainya. Saya akan menekankan bahwa Anda tidak seharusnya melakukannya. Poin dari tes lari adalah untuk menguji jumlah putaran. Jika Anda menghapus semua yang tidak dijalankan, statistik uji Anda tidak berlaku lagi. Jika Anda tidak mendapatkan angka yang masuk akal, mungkin ada masalah dengan perhitungan di suatu tempat. Saya mendapatkan angka yang sangat masuk akal saat menguji ini. Manfaat dari pendekatan awal adalah mudah menghitungnya. Ada beberapa pilihan lain yang mungkin sedikit lebih canggih dan bisa memberikan beberapa informasi menarik. Misalnya, Anda bisa memasukkan Model Markov Tersembunyi (HMM) yang mencoba memperkirakan probabilitas kemenangan yang diberikan apakah periode sebelumnya merupakan kemenangan atau tidak. Dijawab 18 Mei 15 di 15: 12Bagaimana dihitung The Z-Score (kadang-kadang disebut skor standar) adalah perhitungan statistik. N Jumlah total perdagangan dalam urutan. R Jumlah total berjalan dalam urutan. X 2WL W Jumlah total perdagangan yang menang dalam urutan. L Jumlah total kehilangan perdagangan dalam urutan. Apa artinya Skor Z adalah hasil uji coba dan akan memberi tahu kami apakah sistem kami memiliki lebih banyak (atau lebih sedikit) garis beruntun dari kemenangan dan kerugian berurutan daripada distribusi acak. Skor Z menunjukkan kepada kita berapa banyak penyimpangan standar yang kita dapatkan dari rata-rata distribusi. Apa yang ingin kita jawab adalah berapa banyak deringan kemenangan (kerugian) yang bisa kita harapkan dari sistem yang diberikan Apakah garis-garis kemenangan (kerugian) sistem yang kita uji sesuai dengan apa yang bisa kita harapkan Jika tidak, adakah yang cukup tinggi Batas kepercayaan yang bisa kita asumsikan ada ketergantungan antara perdagangan - saya Adalah hasil perdagangan yang bergantung pada hasil perdagangan sebelumnya. Skor Z hanya memperhitungkan ketergantungan dari sudut pandang apakah perdagangan terakhir adalah pemenang atau pecundang. Itu tidak memperhitungkan ukuran masing-masing pemenang atau pecundang. Untuk itu kita menggunakan Serial Correlation. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Skor Z memberi tahu trader kecenderungan sistem menang atau kalah dalam garis-garis. Garis-garis ini didefinisikan pada saat sistem bergeser antara kalah atau menang. Skor Z dihitung dengan membandingkan jumlah goresan yang ada dalam satu set perdagangan dengan jumlah coretan yang bisa diharapkan secara acak. Kita kemudian dapat mengubah bilangan ini menjadi nilai lain yang disebut tingkat kepercayaan yang memberi kita gagasan bagus tentang hubungan antara kemenangan dan kerugian. Gunakan tabel ini untuk menerjemahkan Skor Z absolut ke tingkat kepercayaan: Tingkat kepercayaan 95 atau di atas diperlukan untuk mengeksploitasi (untuk keuntungan tambahan) keanehan yang tidak acak dari jenis sehingga berdasarkan tabel ini, mencari nilai Z Di atas 1,96 dan di bawah -1,96. Nilai Z negatif berarti ada sedikit coretan dalam sistem perdagangan daripada yang diharapkan secara statistik. Ini berarti bahwa perdagangan yang menang cenderung mengikuti perdagangan yang menang dan bahwa kerugian perdagangan cenderung menjadi pengikut yang kalah. Skor Z positif berarti ada lebih banyak coretan dalam sistem perdagangan daripada yang diharapkan. Ini berarti bahwa pemenang cenderung mengikuti pecundang dan sebaliknya. Jika Anda menemukan bahwa sistem yang telah Anda uji kembali atau sistem yang saat ini Anda trading memiliki skor Z yang masuk akal, maka kemungkinan untuk memanfaatkan sistem ini untuk keuntungan ekstra dengan menggunakan teknik pengelolaan uang. Bacaan lebih lanjut Jika subjek ini menarik minat Anda, maka kami dapat merekomendasikan agar Anda membaca lebih banyak tentang hal ini dalam The Mathematics of Money Management: Teknik Analisis Resiko untuk Pedagang oleh Ralph Vince. Sejumlah gagasannya digunakan dalam sistem pengujian kembali yang kami kembangkan. Apakah Anda memiliki definisi trading atau investasi untuk kamus kami Klik link Create Definition untuk menambahkan definisi Anda sendiri. Anda akan mendapatkan 150 poin reputasi bonus untuk setiap definisi yang diterima. Apakah definisi ini salah Marilah kita tahu dengan posting ke forum dan kita akan memperbaikinya.